Estratégia de negociação anti-martingale

Negociação das estratégias Martingale e Anti Martingale.

O trader começa com $ 100.000 em sua conta e decide que seu tamanho de posição inicial será de 3 contratos (300.000) e que ele usará a estratégia básica de martingale para colocar seus negócios. Usando os 10 negócios abaixo, veja como isso funcionaria:

Como você pode ver no exemplo acima, embora o trader tenha caído significativamente na 10ª negociação, como a 10ª negociação foi lucrativa, ele acumulou todas as suas perdas, além de ter trazido a conta lucrativa pelo patrimônio líquido da conta, mais a meta de lucro original. US $ 6.000

Sistema anti-Martingale.

DEFINIÇÃO do 'Sistema Anti-Martingale'

Um sistema de dimensionamento de posição que correlaciona os níveis de investimento com o risco e o tamanho do portfólio. Uma estratégia anti-Martingale envolve a metade de suas apostas cada vez que você perde um comércio, e dobrando-os cada vez que você ganha um comércio.

BREAKING Down 'sistema anti-martingale'

A suposição do sistema anti-Martingale é que você pode capitalizar uma série de vitórias dobrando sua posição. Em contrapartida, uma estratégia de Martingale exige que o comerciante duplique sua aposta cada vez que ele perde e espere recuperar eventualmente essas perdas e obter lucro com uma aposta favorável. O sistema anti-Martingale aceita maiores riscos durante períodos de crescimento expansivo e é considerado um melhor sistema para comerciantes on-line, porque é menos arriscado aumentar o tamanho do comércio durante uma série de vitórias, do que durante uma série de derrotas.

O Sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro de & # 8220; Martingale in Reverse & # 8221;

No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. "Martingale em reverso" persiste em ganhar negócios e derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo.

& # 8220; Doubling-Up & # 8221; Em Vencedores.

O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de negócios. Se você não estiver familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial.

O Martingale reverso, como eu descreverei agora, faz exatamente o oposto. Ele fecha a perda de negociações e ganha duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem.

Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário do Martingale para a frente, não tem "cauda gorda" e # 8221; riscos.

Pegue o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; duplicar & # 8221; A sequência funciona na prática. Eu configurei um lucro de tomada virtual e pare o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1.3520.

Isso me dá um preço de entrada médio de 1.3510. Continuo duplicando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um comércio vencedor).

No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Como é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então, coloco uma venda para fechar o pedido no tick 6. O efeito disso é metade da minha posição, ou exposição. Agora mantenho 8 lotes em vez de 16.

Eu também percebi uma perda de - $ 16 no comércio perdedor. Meu saldo líquido é agora - $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é constituído. No tick 6, a P & amp; L de cada uma das posições é a seguinte:

Tabela 2: Instantâneo do comércio P & amp; L no fechamento da primeira posição.

Um comércio perdedor cancela o lucro.

Observe que a última troca perdida eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em equilíbrio mesmo.

A questão é então o que fazer com essas posições restantes.

Abordagem padrão de reversão.

Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então eles ganham dinheiro com os negócios remanescentes antes que ocorram perdas adicionais. Isto é o que você fará se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura.

Abordagem híbrida.

Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se você tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto.

Para ver todo o processo em ação, você pode usar a folha de Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:

A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro "perder multiplicador".

Como o Martingale original, as perdas de lucro e stop são "virtuais", na medida em que definem apenas trocas e perdas de negócios. E, portanto, quando aumentar ou reduzir a exposição.

Tal como acontece com a negociação da rede, você normalmente também definirá uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Diga, por exemplo, após as pernas N "dobradas" ou quando todo o sistema de posições abertas atinge uma certa quantidade de lucro.

Duplicar pode trabalhar contra você.

Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem de Martingale, também pode ser contra você. Com o inverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você.

No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de stop no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. Isso é cerca de $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.

Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a posição.

Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater das paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação de preços é especialmente volátil.

A Estratégia é equilibrada pelo risco.

Ambos Martingale e anti Martingale têm recompensa de versos de risco igual. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, dizer que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero.

A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na sua perda de parada. E há uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Então a perda esperada dos perdedores é:

Onde N é o número total de negócios, e B é o montante fixo da perda em cada comércio. No anti Martingale, digamos que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes.

A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (1/2) 8. Isso significa que eu espero que isso aconteça após 2 8, ou depois de 256 negociações.

Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Resultado final esperado final: 0.

Isso ocorre porque nesta configuração, todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher.

Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão ligeiramente inferiores a zero devido a spreads e outras taxas. Isso está assumindo que sua seleção comercial não é melhor do que o acaso. Claro, o objetivo é que a seleção de comércio é melhor do que um flip de moeda.

Evite aquelas Trampas assustadoras.

O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o comerciante a uma redução profunda com resultados desastrosos.

O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes, e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe quanto mais suave os retornos na estratégia inversa são.

A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não cresce a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; A aparência da Figura 5 mostra esses # 8220; raros, mas catastróficos e # 8221; perdas.

Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que você também ganhou ganhou os retornos consistentes e consistentes que são possíveis com a Martingale.

Escolhendo um Sinal de Entrada.

Na planilha I & # 8217; usamos a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção.

Com anti-martingale, o indicador deve & # 8220; dizer & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência.

Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:

Estes são apenas alguns exemplos. Para mais informações sobre isso e na escolha de um mercado, veja aqui. Alguns deles são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores serão as chances de uma seqüência comercial lucrativa.

Aviso Cuide-se de confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especializado, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental.

Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.

Para ver o potencial de sinais falsos, veja a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a falsos sinais.

O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando a tendência & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:

Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado alcista (parâmetro de tendência = 0,1) Mercado bearish (parâmetro de tendência = -0,1)

Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.

Tabela 3: Anti-Martingale & # 8211; Resumo do desempenho a longo prazo.

O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale não funciona bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo.

A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Compare isso com Martingale, em que os levantamentos são freqüentes e severos. Clique aqui para abrir a imagem em uma nova janela.

A figura acima mostra a distribuição de freqüência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para & # 8220; tendências & # 8221; é deslocado para a direita. Isso representa os retornos mais altos.

A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários.

Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja de primeira mão como o algoritmo se comporta.

Anti Martingale é melhor nos mercados de tendências.

Não há nenhum ponto em que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações.

Enquanto o Martingale padrão funciona bem em mercados fixos e fixos, o anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e de tendências. Portanto, não é assim dizer que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. É apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos.

A preferência & # 8220; & # 8221; para as tendências torna o algoritmo inverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para o positivo & # 8220; carry & # 8221; oportunidades.

Comparações.

A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plana, alta e baixa. Cada execução pode executar até 200 negociações. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200).

Em todos os casos, os testes executam negócios em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada julgamento é medido como o retorno em pips por lote negociado (total pips / lotes negociados).

Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale.

A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente atingida com uma dupla e # 8220; cauda gorda e # 8221 ;. O mais negativo do que está bem # 8220; fora do gráfico # 8221 ;. O pior caso executado retornou uma perda maciça de -772 pips / lot & # 8211; mostrado na Tabela 3 acima.

As médias de longo prazo, como mostrado na Tabela 4, destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente / em queda.

No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido ao "dobrar" # 8221; contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é alta ou baixa não tem impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande.

A figura acima mostra os ganhos acumulados a longo prazo em pips para Anti Martingale. O gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo.

Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica # 8220; dente de serra # 8221 ;. Estes demonstram o grande & # 8220; one off & # 8221; Perdas que ocorrem no algoritmo clássico & # 8220; & # 8221 ;.

Anti-Martingale: considerações.

A & # 8220; Bottom Line & # 8221;

A estratégia reversa é mais adequada para mercados voláteis e tendenciais. No entanto, Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente menos tendência. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas adequadas, condições de mercado e sinal de entrada são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). O Martingale Padrão é caracterizado por retornos estáveis ​​e positivos, e # 8220; um off & # 8221; grandes perdas. Estes aparecem como & # 8220; caudas gordas & # 8220; na distribuição de retorno (veja gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variância, pois os retornos globais são mais # 8220; agrupados em torno da média & # 8221 ;. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por & # 8220; flipping & # 8221; entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor.

Por que usá-lo.

Ele diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. É adequado para o comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente crescentes - desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado, é difícil aproveitar as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear.

Por que evitar isso.

O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. Se o seu maior comércio perde, ele limpa os ganhos para toda a seqüência. O tamanho do lote grande significa que existe um risco de perdas consideráveis ​​se suas paradas estiverem superadas. Isso pode acontecer se as lacunas do mercado e diminuir seus níveis de parada. Problemas de execução com seu corretor também podem causar paradas para falhar ou executar em níveis que tornam o resultado não lucrativo. No entanto, esse é um problema que a maioria das estratégias algorítmicas são propensas a.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Seleção do ponto de implantação.

Martingales são atraentes, mas matematicamente desvantajosos, conforme descrito anteriormente (lucros lineares versus retrações exponenciais).

No entanto, se o ponto de implantação correto for selecionado, ele pode fazer uma excelente estratégia.

Você pode recomendar quaisquer recursos para identificar / backtest sites de implantação?

Anti Martingale foi negligenciado.

Se você quiser lançar aquele peru com algum sucesso, você precisará de um escopo preciso.

O que eu uso é um 200ema, 100 ema, 50 ema. com bollers (2 deles) ajustados para 1,381 e 2 desvios.

Isso me permite iniciar o sistema anti-martingale. Eu não tomo mais de 4 posições no total.1,1,2,4, (apenas mercado de tendências)

Primeira posição (Eur-Dol.) Durante o período da quinta onda.

Segunda posição após um salto fora do 200 (ou através do 200) e um rally para o 50 ema.

A terceira posição o leva para baixo e espera novamente para um novo teste do 50ema.

Quarta posição um reteste dos 100 ema (4x + 4x lotes totais).

Eu fechar todas as posições em uma extensão de fib de 1,28 a 1,618, dependendo de suporte, linhas de tendência, ou relações de fibro longo prazo.

Se eu entrar no estágio de acumulação ou no estágio de distribuição, eu vou mudar para um sistema de martingale.

Na distribuição do movimento de preços (longo), a parte traseira de cada onda se inclinará para trás e através da fase de acumulação (longa), a frente da onda começará a inclinar-se para a frente.

Passando por muito tempo você notará que o retracement após a conclusão da onda final (& # 8221; terceiro topo da montanha; # 8221;) irá endireitar-se para cerca de 45 graus e depois cair da mesa.

Acho que agora você pode dizer que eu sou um vendedor curto.

Eu tenho alguns outros indicadores, poderia passar sem eles.

A contagem de ondas em cada período de tempo com um estudo de fib, completa meu sistema de negociação.

Eu também acompanho o calendário econômico.

Espero que isso tenha sido alguma ajuda para os comerciantes em ascensão.

O meu pensamento com diferentes pares é que depende do comerciante. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entram na zona e quando você ganha não depende do par, mas do seu estado de espírito e foco. Então, faria sentido tratar cada comércio independente de pares como parte de uma estratégia anti martingale modificada. Caso contrário, não.

Executei algumas simulações e devo dizer que uma estratégia anti martingale em que os ganhos de 100% são reinvestidos parece realmente lógico.

Arriscando 1% de 100000 (1000 na primeira rodada em outras palavras).

Digamos um RR de 1,5 (mas a maioria provavelmente preferiria maior),

(Ganhando por cento 50%, não altera realmente os cálculos, mas com que frequência obtemos rádios de ganhos.

Vamos arriscar, digamos, um primeiro capital vencedor desde o último perdedor.

Primeiro ganhamos 1500, podemos reduzir 375 na próxima vez. Se um perdedor estamos agora abaixo de 1% de 101500 e 375 extra. 100110 em outras palavras.

Não tão ruim, ainda positivo.

Digamos que eu ganho quatro vezes depois um perdedor (não ESTA incomum com 50% de vencedores),

Com 1% de risco de capital atual, recebo:

Com o uso de um antimartingale de 25% arriscava os ganhos desde o último perdedor.

Executei simulações de excel simples desta e, a longo prazo, nunca vi esse sistema ser superado pelo sistema linear linear.

Mas eu executei uma simulação de monte carlo por algumas vezes (1000 trades em uma série 10000 vezes) e a média é sempre melhor (por muito) com o uso de um anti martingale modificado. O menor resultado é menor (na verdade, é bastante fácil calcular o pior caso, pois isso é se você receber todos os outros vencedores e perdedores. Mas, francamente. Isso é altamente improvável.

Mais de 1000 negócios (10000 simulações), a diferença média (diferença calculada como ganhos anti martingale / winnings linear) entre os sistemas é média de 3,8. Min 0,778 e max 139. As simulações repetidas obtêm resultados semelhantes (o mínimo permanece basicamente o mesmo, a média está abaixo de 4 e # 8230; o máximo varia de forma selvagem embora 400. 200 etc.)

A parte difícil é, naturalmente, como implementar isso.

As cordas dos vencedores dependem do meu foco e habilidade ou de que um par está se comportando de uma maneira que facilita o comércio?

Eu faço um sistema onde um comércio vencedor no EURUSD me faz aumentar o risco somente no próximo comércio EURUSD ou no próximo comércio independente de qual é o par?

É uma ideia interessante, e faria o sentido lógico de bloquear os ganhos e não reinvestir todos. Eu usei estratégias muito semelhantes com martingale. Mas lá você tem a posição inversa - como é a estratégia do contador. O que eu faço é aumentar minha participação em cada rodada (bloqueando os ganhos). Essa exposição adicional reduz a probabilidade de ser eliminada (permitindo uma redução maior).

Se você estiver reduzindo a exposição em cada rodada, de acordo com os ganhos, isso pode ser feito tomando um tamanho de comércio menor em cada rodada, ou reduzindo o número de pernas permitidas em sua seqüência comercial.

Não tenho certeza do seu raciocínio atrás dos pares de comutação. Mas eu também diria que há forte dependência do mercado, quanto ao momento em que cada estratégia funciona e os resultados alcançados. Então, mudar para um novo par, depois de vencer negociações em outro seria um pouco imprevisível.

Que tal uma grade anti martingale?

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Sistema anti-Martingale.

A estratégia anti-Martingale é um sistema de gestão do dinheiro com base no aumento do volume de negócios em caso de lucro e na diminuição do volume em caso de perda. Esta estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negócios se a posição estiver perdendo. Se um comerciante usar uma estratégia anti-Martingale padrão, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Ambos os iniciantes e profissionais de Forex usam este sistema de gerenciamento de dinheiro (MM) amplamente.

Descrição do sistema anti-Martingale.

Essa abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que, se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que as próximas posições lucrativas anteriores (ver img. 1). Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra, um comerciante duplica o volume. Assim, o aumento do volume em uma série de negócios rentáveis ​​dá uma boa chance de estender o depósito prontamente. Com isso, é importante ter em conta a quantidade de depósito, um tamanho de passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três transações ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição.

Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale.

Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento de preços estiver incorreta. É importante entender que o aumento do volume não pode continuar sem fim. Normalmente, os comerciantes aumentam o volume em duas ou três vezes e depois retornam ao nível inicial. Isso ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e essa estratégia permite minimizar a perda em caso de reversão da tendência.

Prós e contras da estratégia anti-Martingale.

A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é uma oportunidade para aumentar seu depósito prontamente com alguns passos. Este sistema de gerenciamento de dinheiro está subjacente a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com porcentagem fixa, posição fixa, etc. Se as condições forem desfavoráveis, um comerciante enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições rentáveis ​​dá um lucro muito bom.

Embora a estratégia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador for plano, esse sistema de gerenciamento de dinheiro não permite ganhar, porque as posições lucrativas e de perda alternarão. Portanto, é necessário calcular pontos de entrada corretamente para não deixar suas posições se perderem.

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Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os operadores de câmbio.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.

Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.

Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.

Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.

O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.

Como funciona.

Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um jogo Win-Lose simples.

Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.

Tabela 1: Exemplo de apostas simples

Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.

Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E como venho dobrando minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.

Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.

Se você está interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está minha simples planilha de jogos de apostas:

Um sistema básico de negociação

Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou prejuízo. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.

O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.

Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.

É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.

Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.

O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:

Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.

Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.

Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.

Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema teórico de Martingale. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Versículos de duplicação Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Esse é o dilema do Taleb.

Quanto mais negócios você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.

Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdidas, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.

As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno esperado total dos negócios ganhadores será:

Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.

Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.

Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.

Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então, pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de moedas "tendências".

As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.

Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.

A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso, os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).

Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. No longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).

Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.

Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.

Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo gradativamente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.

As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.

O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.

Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.

Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.

Calcule seu limite de rebaixamento.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.

Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.

A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.

Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.

Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser acionado de alguma maneira para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema é basicamente o comércio de falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento & # 8221 ;.

No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação e condições gerais de mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.

Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.

Defina o Take Profit e o Stop Loss.

Os próximos dois pontos para pensar são.

Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”

Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" estiver em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação em grade, com a Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negociações como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.

Existem algumas razões para isso.

Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.

Simulações.

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de rebaixamento é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode atingir um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que evitá-lo:

Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Pedir propaganda e # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, há que ter compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente o. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um comerciante independente de sucesso é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Negociações de ienes que ganham dinheiro.

Esta publicação examina três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é o tipo de estratégia que você ".

Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.

Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.

Estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.

Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o conjunto do comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua tendência. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.

De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. Eu acho que é como apostar por spread, eu realmente acho que preciso colocar 15 lotes (até o spread ou double down que você quiser chamar), então eu estou realmente encantada quando for contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

De abordagem psicológica, cometer erro é parte do comércio, deve ser permitido em nosso sistema com um backup estratégico, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Você pode não precisar levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos spreads 2 * que você tem que pagar em cada negociação duplicada + risco de gastar todo o valor em transações em cadeia.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

É possível programar um EA para usar a estratégia de martingale em um mercado abrangente ou não-tendente e pará-lo.

se as tendências de mercado, como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e, em seguida.

usa o Martingale ao contrário.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, altera a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que isso pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que eu pensava. Fico feliz que você tenha explicado de maneira simples e rápida com gráficos e tabelas. Muitos consultores financeiros usam o tvalue. Martingale soa uma ótima maneira de se tornar mais conhecedor do sistema de negociação.

Como sobre um martiangle de cobertura com o preço de ação..exam: candlestick ou S nR.

O Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance limitado, como no forex, como quando um par permanece dentro de uma faixa de 400 ou 500 pip por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se há uma recuperação previsível do caminho oposto, que é o momento ideal para usá-lo. Então a estratégia tem que ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. O montante da aposta pode depender da probabilidade de um escoamento do mercado de uma forma ou de outra, mas se o intervalo estiver intacto, o martingale ainda deve se recuperar com lucro decente.

Como posso determinar tamanhos de lotes porporionados estimando o tamanho do retrocesso. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionais para que eu possa.

recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retrocesso será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar de trás para frente e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não estou certo de que entendi sua pergunta porque, se o pedido já foi feito, de que adianta saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram feitos e quais os tamanhos que foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, ele será recuperado em 20% de sua distância de parada. Mas você não pode mudar esse múltiplo depois de ter aberto posições, os outros cálculos não vão funcionar. Espero que ajude.

Ótimo artigo, por favor, eu gostaria de saber quais são seus números de negociação enquanto estiver usando a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando faria retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode aproveitar tudo o que quiser, mas isso traz mais riscos.

Eu tenho testado há alguns anos o par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2016.

Meu objetivo é alcançar um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar, então mudo a minha meta para apenas 1%, porque percebi que há poucos dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu mantiver minha meta de 20%. Então, suponho que, se o mercado for contra mim, quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos em potencial.

Se a alavancagem aumentar, então:

• Ligeiras oscilações no preço levam-me facilmente aos esperados 20%. Em uma alavancagem de 200, se o preço se move apenas 0,1% na minha direção eu ganho. Portanto, mesmo que a tendência seja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila ao meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que faço o double down, reduzo o objetivo para apenas 1%, de 20%.

• Testes mostram que, usando essa estratégia, eu reduzo a metade dos dias de falência se eu fizer uma dupla alavancagem.

Uma coisa que eu acho que pode ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fecho minhas apostas assim que eles atingem a meta de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e estando na tendência certa, é fácil obter um lucro de 100% ou 200%. Quaisquer idéias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem vindas.

É este o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este artigo maravilhoso. Então você está falando sobre o sistema de média de custo do dólar acima. Mas eu acho que a máxima desvantagem não está correta. É o levantamento do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um take profit no sentido comum. É o ponto em que o sistema se desdobra, de modo que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo se pareceria antes de fechar:

Limite de tamanho do tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de US $ 2048 se usando micro conta), de onde vem a fórmula abaixo:

Lotes máximos x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Eu acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para rebaixamento máximo, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do 8º lote comercial ou total de 9 comércios (1 comércio original + 8 pés)?

Por favor, veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se movimenta, você recebe apenas uma parte do requerimento geral. comércio e você.

continue somente se o mercado entrar na & # 8220; direita & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro que o MG regular?

BTW, posso ter seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações assim antes e outras.

Na verdade, a planilha do Excel sim & # 8211; forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; temos permite que você faça algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então ao invés de 2x por exemplo que você tem com o padrão MG você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz que quando o mercado se move na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais uma estratégia híbrida, porque um sistema padrão da Martingale dobra em perdedores & # 8211; ou seja, está aumentando a exposição como o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia de martingale reverso.

Artigo muito interessante, mas eu ainda não entendo o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com o levantamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e o limite de redução. # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para a mesa, você está aumentando o limite de rebaixamento com base nos lucros feitos anteriormente, mas você para de aumentar o limite na sétima corrida.

Esta abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para brincar quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras execuções, o número de vezes que o sistema dobrará é menor e, portanto, o limite de redução é menor. Mas com cada lucro, este limite de redução é incrementado em proporção aos lucros & # 8211; por isso vai correr mais risco. Eu uso isso como uma forma de bloquear os lucros, para que o sistema seja capaz de "jogar com dinheiro & # 8221; que faz assim falar. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é justamente porque, na prática, o rebaixamento ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que deu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo para o próximo.

Muito bom artigo, li muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente estou trabalhando no sistema de negociação de martingale com a função de cobertura implementada para limitar o rebaixamento.

Minha pergunta seria como escolher moedas para negociar com Martingale? Você sugeriu ficar longe dos mercados em alta. Quais indicadores e configurações podem ajudar a identificar os pares mais adequados para negociar?

Você é bem vindo. Para escolher moedas, eu verificaria primeiro os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar moedas de negociação onde existe uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso do EURUSD. O EURGBP e o EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por várias razões. O EURCHF não pode ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto o EURGBP vem tendendo por algum tempo em parte devido às razões mencionadas acima. Eu também usei um indicador abrangente, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, o movimento volátil, mas predominantemente lateral dos preços.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deveria ter para executar essa estratégia? 2k? 3k?

O saldo é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionário (El 01 de dezembro às 3:36 pm.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Eu suspeito que meu gestor de fundos usa martingale. Você pode dizer pela aparência disso?

Kindky ver imagem:

Não é possível dizer muito sobre essa imagem, pois ela não exibe nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está correndo martingale em USD / EUR?

Como foi realizado em 2015?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas em 2015 tem sido horrível!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou até 200.

Não transformei no EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usar o Martingale neste par por causa das grandes oscilações.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente eu acho que o caso é o oposto. Por favor, sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. ótimo artigo e site. Eu tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias de negociação descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não preditivos que usam uma forte gestão de dinheiro. Eu construo EAs e provavelmente posso construir o martingale para você compartilhar.

Eu construí um que tem sido executado ao vivo por cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de ter tirado 100% do meu captial. Martingale pode funcionar se você domar. O link está aqui myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estaria interessado em trabalhar com os outros em um EA de martingale protegido se alguém com alguma experiência para contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. Eu configurarei um tópico no fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

Colocarei o link aqui para qualquer um que esteja interessado em trabalhar em um EA para esse sistema:

Hey FXGuy, I’d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you’re still looking to team up.

I’ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details.

Great post, Steve!

Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA? If yes, how is the outcome?

Yes, it’s a proprietary trading advisor, though it doesn’t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. Se eu jogasse direito, eu ganho. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

Anti-Martingale.

Em contraste com um sistema de Martingale, que dobrará após uma perda (ou aumenta os tamanhos de posição), tentando se recuperar da perda mais cedo, um sistema Anti-Martingale reduz o tamanho da posição após uma perda.

[trabalhando] Sistemas que empregam Martingale ou Anti-Martingale tendem a aplicar isso a "conjuntos" de negócios, não a todos os negócios em geral.

por exemplo: um sistema que a "tendência segue" pode "retroceder em um retrocesso", - a parte inicial da tendência é a entrada do "primeiro ataque" e os trechos subsequentes na tendência são "retrocedidos". placa "entradas. este sistema pode ser caracterizado pelo uso de Martingale (uma vez ou talvez até duas vezes), mas apenas ao fazer o primeiro ataque, em uma tentativa de chegar cedo, mas também reduzir as perdas incorridas ao entrar cedo demais, e na suposição de que nós * vai * entrar em uma tendência eventualmente. Perdas na 3ª, 4ª ou superior perna do movimento podem sinalizar o fim da tendência, de modo que o sistema pode Anti-Martingale (uma ou duas vezes) todas as pernas restantes desta tendência. - nota: esses ajustes estão intimamente correlacionados a condições específicas de mercado, (início-tendência-nova, fim-de-tendência), e aplicam-se apenas dentro de um "conjunto" de negociações, e certamente * não * a outros gráficos negociados no mercado. mesmo portfólio.

Matematicamente.

Matematicamente falando, nem Martingale nem Anti-Martingale têm qualquer mérito real em um jogo de azar, como dados. Na medida em que o dado não tem memória de ganhos ou perdas recentes, não há mérito em descrever "tendências". Se o Martingale ou o Anti-Martingale teriam algum valor para um sistema de negociação, seria necessária uma análise completa & amp; teste do sistema em questão, com e sem ajustes no tamanho da posição.

Realisticamente.

Realisticamente falando, a ação do preço real em uma tendência pode justificar o aumento ou a diminuição do tamanho das posições nessa condição de mercado. Seus ganhos pessoais & amp; as perdas, no entanto, provavelmente têm pouca relação com o próprio mercado, portanto, ajustar o tamanho da posição com base no seu histórico pessoal pode não refletir com precisão a qualidade das oportunidades no mercado atual.

por exemplo: a contagem de cartas em um jogo de blackjack permite que o "negociador" julgue melhor a probabilidade de o carteador ir à falência, e assim o "trader" ajusta seu tamanho de posição para cima ou para baixo de acordo. as vitórias e derrotas recentes do trader, no entanto, não têm qualquer influência sobre a probabilidade de ganhar, mas uma avaliação da probabilidade de o crupiê ir à falência certamente se correlaciona com a vitória. assim, o comerciante define uma "vantagem" neste mercado e, com base na força do indicador (contagem de cartas), de fato, o "comerciante" * DEVE * ajustar o tamanho da posição para cima ou para baixo. - O tamanho adequado da posição * é * o grande truque para a contagem de cartas. :)

o ponto é, o tamanho da posição é importante, a força do movimento do mercado é importante, mas o seu histórico de vitórias & amp; perdas muito provavelmente não. A maioria dos comerciantes desconsideram todos os assuntos relacionados a "Martingale" como "jogos de azar" e não estratégia de negociação, por esse motivo.

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